EUR/USD - más megközelítés 2.

Elliott hullámok egy nagyon jó elemző rendszer, de önmagában nem kereskedési szisztéma. Nem találkoztam még tisztán Elliott hullámok alapján tradelő sikeres kereskedővel, de olyanról már olvastam, aki Elliottot is használva, beépítve a rendszerébe lett  sikeres (pl.: Richard 'Dick' Diamond, Birger Schäfermeier). A hullámelmélet sok szubjektív elemet tartalmaz, így óhatatlanul érzelmeket hatják át az elemzést, még ha jól is ismeri a rendszert a több lehetőség közül sokszor nem a valóban bekövetkezőt választja, főleg, ha jól akar számozni és csak arra koncentrál, majd minden egyes váratlan mozgás után felülbírálja az elképzelését, "újraszámoz".

A megoldás egyszerű. Minden hullám esetén van olyan indikátorkép, ami megerősítőleg hat az elképzelésre. Ezek már objektív elemek lehetnek, a feladat megtalálni az egyes hullámokra jellemző jegyeket és megvizsgálni, hogy matematikailag, statisztikailag támogatják -e a kereskedőt a pozitív oldalra kerülésben. Nyilvánvalóan az esetek nem 100%-ban működik az indikátorkép, lesz amikor fals jelzést ad, amennyiben ez mérhető, akkor a kockázat kezelhető, tervezhető.

Akik voltak a tréningen látták, hogy milyen mennyiségű statisztikai adatok gyűjtök a piacról, egy-egy setup kapcsán. Fő elvem, hogy a setup megfogalmazása egyértelmű legyen, minden időpillanatban 1-3 másodperc alatt el tudjam valamiről dönteni, hogy megfelel-e a leírásnak vagy nem, ezek mellett több szűrőfeltételt is használok, stopnál és zárásnál is tisztán objektív feltételeket figyelek. Ennek legfőbb oka, hogy teljesen matematikai alapra tudjam hozni a kereskedést, kizárjam a piacról alkotott elképzeléseimet (érzelmek) és tisztán a makacs tényekre hagyatkozzam. Szerintem páran, de főleg Kisbandi órákat tudna arról beszélni, hogy milyen mélységekbe mentem bele, elismerem néha extrém dolgokat is belevettem a rendszerbe pusztán azért, hogy statisztikailag megerősítsek, vagy megcáfoljak egy-egy elképzelést, állítást, hitet, tanult szabályt. Ezek alapján matematikai adataim vannak arra vonatkozóan, hogy egyes setupok milyen megbízhatósággal teljesítenek, különböző feltételek mellett. Vizsgáltam például a napokat, és az órákat is, hogy milyen időpontban éri meg adott piacon a gép előtt lenni. Érdekesség például, hogy a szűrőfeltételek megváltoztatása mindkét időpont vonatkozásban mekkora hatással vannak az eredményre (nap és óra). Megnéztem a setupok működését a különböző hírek esetében (FXStreet calendar minősítése szerint 1-2-3). További meglepő tény, hogy egyes setupok esetében negatívan, míg mások esetében pozitív hatást gyakorolt az eredményre, a találati arányra egy komolyabb hír bejelentése, függetlenül annak tartalmától. Mindezt több, de főleg kis tf-n vizsgáltam, vizsgálom.

Az előző bejegyzésben mutattam, hogy mennyire állatorvosi ló az EUR/USD H4 chartja az elmúlt pár hétben. Keveset beszélek, írok az objektív tényezőkről és a setupokról. Tudom nagyon sokan ledarálták magukat és a számlájukat is ebben a hatalmas oldalazásban és régi önmagamra emlékezve, én is hasonló cipőben járnék, mert a sáv az DARÁL. 

A statisztikázás közben érdekes feladattal találtam szemben magam. Amennyiben a szűrő feltételeket szigorítom a találati arányom nő, a setupok száma nyilvánvalóan csökken, de a megkeresett R-ek számában is hatalmas volatilitás volt tapasztalható. Optimalizálni kell a feltételeket, amihez még több adatra volt szükségem (a csúcson kb 60+ elemszámot vizsgáltam, pl.: RSI érték, zóna, gyertyaszám).

A hosszú - de talán elgondolkoztató bevezető után - a lényeg. Írtam az előző bejegyzésben a létező verziók jelentős számáról, arról, hogy a második hullámig milyen lehetőségek vannak, látható, hogy  a számozásra koncentrálva eleve vesztes helyzetbe lavirozzuk magunkat. Bár nem a kereskedési tf-m, de megnézte, H4-n és H1-n a jelenleg használt rendszerem milyen eredményre vezetett volna, egy ilyen szituációba, ahol Elliott alapján van egy kontextusom, de csak megfelelő jelre lépek a piacra, nyitok, illetve zárok pozíciót. Az elvi síkon megvalósított - ideális - rendszer szerint a vizsgált időszakban 10 belépőt adott volna a két idősík, melyből 3 stoppal, jelen esetben teljes risk kivételével fejeződött volna be. A három stopnál zárt ügylet (nem sikertelen a számosság miatt ez a rendszer része!) mellett 7-et a célárnál zártam volna, mely profitot eredményezett. Mindez, gondolom a sáv miatt, +4,86 R eredményt hozott volna összességében, miközben a találati arány kereken 70%-os értéket vett volna fel.

Az eredményt mindenki összevetheti a saját eredményeivel. A saját megítélésem szerint egy sávban egy ilyen eredmény elfogadható.

Azt gondolom, hogy a számban, a pozitív eredményben a lényeg benne van. Egy igen nehéz piaci szituációban is képes az objektív tényező a vesztes oldalról a pozitív irányba terelni, kivenni az Elliott-i rendszer gyengeségét (pl.: több verzió, folyamatos újraszámozás kényszere, az érzelmi spirálba való belekavarodás). Joggal adódhat a kérdés, hogy mire használom, akkor mégis Elliottot? Számomra a legnagyobb segítséget a célárazásban, illetve a lehetséges veszélyek (ezek egyben lehetőségek is) feltárásában, felismerésében és a piaci fordulatok meghatározására használom, arra, hogy hol keresek belépési jelet. Sokszor nem is számozok, csak szétbontok, trendmozgató alakzat vagy  korrekció, főleg az utóbbinál nem a pontos számozásra, hanem a fordulópontok zónáira koncentrálok.

Nem kérdezte még senki, de a kereszt elemzésénél emelkedést várok, írok, akkor fentiek és a korábbi bejegyzés alapján miért nincs bennem valamiféle belső feszültség, hisz mást állítok, mint amit a elemzésben várok? Ennek az az oka, hogy egyszerre több tf-t is nézek. Hetes/napos síkon figyelve a piacot az elképzelésem, hogy minimum egy C hullám halad felfelé, melynek célára min. 1,18 környékén lehet ideális esetben. Természetesen itt is van lehetőség más alternatívára, de az objektív rendszer jelzett. Ahogy december 5-én írtam egy megjegyzésben volt long jelem. Sem a stop, sem a célárat nem érte el ezidáig a piac. A setup találati aránya 70% körüli szinten van, azaz jó esélyem van arra, hogy valóban elérje a két célár valamelyikét.

Ha ismerem Elliottot, van egy jó és bizonyítottan konzisztens kereskedési rendszer, akkor mivel kell még foglalkozni? Ha lesz, nagyon sok időm, leírom bővebben, addig is: mentális felkészültség, a psziché, mert ott dől el minden és ezt nagyon tudom, tapasztalatból, tényleg ez a kulcs, a többi csak kisujj gyakorlat.