Egy ideje aloldalként kint van a blogon a következő összefoglaló, de a mai nap is azt tapasztaltam, hogy sokak számára tartalmazhat újdonságot, ezért kirakom ide bejegyzés formájában is.
Elliott hullámelméletéről
Elliott által megalkotott hullámelmélettel való találkozást az emberek egy része katartikus élményként éli meg. Végre megtalálta azt a tökéletes rendszert, amivel profitábilissá teheti a kereskedését.
"Althought it is the best forecasting tool in existence, the Wave Principle is not primarily forecasting tool; it is a detailed description of how markets behave" (Frost and Prechter Elliott Wave Principle -John Wiley & Sons)
Az elmélet csak az első látásra egyszerű 5 szóban össze lehet foglalni,, gondolják sokan: "öt hullám előre, három hátra", de aki egy picit is elmélyül benne, az hamar rájön, hogy ez nagyon nagy leegyszerűsítése a dolognak. Ha valaki komolyabban akar foglalkozni vele, annak mindenképpen azt ajánlom legyen türelmes magával és az elmélettel kapcsolatban, megéri!
Sokáig nem értettem miért van ilyen mértékű ellenszenv a rendszerrel szemben néhány emberben, hogy még arra is hajlandó energiát pazarolni, hogy "tűzzel-vassal" boszorkányüldözést folytasson azok ellen, akik a rendszer után érdeklődnek. Miből ered ez a mértéktelen düh és ilyen erős érzelmi reakció? Csak arra tudok gondolni, hogy a személy valamikor nagy pénzben fogadott a rendszer alapján valamely irányra és óriási pénzeket bukott, ha ez valóban így van, akkor megértem, ez ellen nem tudok tenni és ilyen személlyel szemben értelmetlen is időt és energiát pazarolni, arra, hogy bebizonyítsuk, hogy miért is "fantasztikus" az, amire Elliott rájött. Az elmélettel való kereskedés nem való mindenkinek. Más megközelítést igényel, mint ami az emberek többségében eddigi élete során alkalmazott. Sok ember számára korfontzónán kívüli helyzet, már az is, hogy minden esetben alternatívák vannak a piac jövőbeli mozgására vonatkozóan, ami adott esetben két ellentétes irányba is mehet. Ezért is lehetséges, hogy ugyanarra a helyzetre, két Elliottos elemző két különböző várakozással rendelkezik. Ha jó belegondolunk ez a hagyományos TA-ban is megvan, csak ott nem kalkulálnak sok esetben a másik, ellentétes lehetőséggel, hanem egyszerűen az alakzat megbizhatalansági fokával magyarázzák az ellentétes irányt.
Elliott elmélete alapján utólag minden esetben le lehet írni a piac alakulását, a teljes mozgást, erre ezidáig egyetlen egy TA elmélet nem volt képes. Majdnem tökéletesen lehet számozni a piacot, azért csak majdnem, mert létezik olyan eset, amikor az ember utólag sem képes eldönteni az adott szituációról, hogy az a két lehetséges verzió közül melyik volt. Folyamatában is csak alternatívákat tudunk felvonultatni, hogy melyik irányba mehet nagyobb eséllyel, illetve sokszor kizárni bizonyos lehetőséget, de ettől még több alternatíva lesz mindig terítéken. Ez az, amit a legnehezebb elfogadni és ez az, ami miatt szerintem önmagában csak a számozással nem lehet eredményesen kereskedni, kell valami, ami megerősíti az elképzeléseinket. Ezen a blogon is csak várakozások szerepelnek, ami alapján pozíciót nyitni komoly kockázat, meg kell erősíteni azokat, hogy a feltételezés a piac alakulásával kapcsolatban helyes. A piacra való belépés még ezzel a módszerrel is több döntés eredménye, szükség van természetesen stopra, a kereskedési tőke védelme érdekében, a pozíció méretezésére, azaz nem szabad teljes tőkével a piacra lépni, a kilépési és belépési döntés meghatározására, a termék, a kereskedési idő stb meghatározására. Aki csak egy elemzés alapján fog a piacra lépni, az előbb-utóbb el fogja bukni a kereskedési tőkéjét, ebben az esetben természetesen az adott módszer használhatatlanságát fogja terjeszteni, mert emberek vagyunk és annak elismerése, hogy hibáztunk a legnehezebb dolog a világon, mert saját magunkat kell legyőzni, pontosabban saját egónkat.
Prechtert nagyra becsülöm, mert nélküle Elliott felfeldezése már nem lenne elérhető számunkra. Ugyanakkor az állandó "short teljes tőkével" való megnyilatkozása szerintem káros is az elmélet számára, mert a sok sikertelen jelzés után a valódi esés idején már csak kevesen fognak rá hallgatni. De az is tény, hogy az átlag amerikai és mások is a világban csak az ilyen fajta jelzést értik meg, a "ha és akkor" feltételrendszer a mai média és azon belül is amerikai számára már túlságosan bonyolult.
A Frost and Prechter Elliott Wave Principle könyv a saját eddigi tapasztalatom alapján egy jó induló az elmélet felszínes megismeréséhez, de kereskedésre nem használható. A benne lévő tudásanyag kevés, ennél már lényegesen több áll rendelkezésre. Sajnos ezeket nem lehet a haladó könyvben elolvasni, mert olyan nem jelent meg, a tudást kis darabokból kell összeszedni, felcsipegetni azoktól, akik tényleg kereskedésre használják. Érdemes ebben a tekintetben Jeffrey Kennedy-t figyelni, mert ő az, aki szerintem az egyik legjobb Elliottos elemző ma a világban, legalábbis azok közül, akiknek publikációi elérhetőek. Magyar nyelven Cimballi blogja és füzete a legjobb összefoglalása az elméletnek. Érdemes még odafigyelni Szarvasvadász néven időszakonként, főleg a portfolió topicban publikáló srácra, sokat tud az elméletről értékes morzsákat lehet elcsípni tőle is.
El kell fogadni, hogy új információ esetében tovább kell folytatni az elemzést és akár teljesen felülírni a korábbi várakozást, nem szabad egy elemzés után, még akkor is várni a beteljesülést, ha a piac már régen felülírta azt. Link
Minden egyes gondolatoddal és szavaddal egyet értek. Jómagam néhány hónapja ismerkedek Elliott elméletével egyik lelkes olvasód vezetett rá, majd Tőled és Cimballitól tanultam rengeteget. Mára eljutottam odáig, hogy szinte forint pontossággal lövöm be a csúcsokat és minimumokat. (Ma pld az OTP 4673 és 4560 között mozgott. 4663 és 4561 közötti részt lekereskedtem.) No persze nem minden nap sikerül ez. :) Ötből egyszer tuti mellé fogok. Akkor is inkább úgy, hogy kisebb mértékűnek tartom a mozgást.
ReplyDeleteSokáig nem értettem Cimballi miért is foglakozik annyit az RSI-vel. Aztán elmélyedtem az RSI matematikájában, majd kidolgoztam egy saját módszert is. Hihetetlen mennyire megkönnyíti a számozást, az egyes hullámok beazonosítását, a pozíciók felvételét és zárását az RSI és az árfolyam grafikon együttes használata.
Egy zárt fórumon szoktam "publikálni". Miután megteszem beírásomat, rendszerint megolvasom az ismertebb, és általam elfogadott elemzők véleményét is. (Azért utána, hogy ne befolyásoljanak.) Köztük a Tiedet is. Meglepő hányszor vonjuk le ugyanazokat a következtetéseket. :)
Elliott elmélete tényleg nem tévedhetetlen. Nagy franc volt az öreg, mert kidolgozott egy olyan rendszert, amely utólag mindent tökéletesen megmagyaráz, de előre nagyon nehéz belőle dolgozni. Bármilyen mozgásból lehet bármi. Az elmélet utólag úgyis megmagyarázza.
Azért van néhány szituáció, amikor egyértelműen lehet kereskedni és vannak olyan helyzetek, amikor bármi történhet. Mára eljutottam odáig, hogy csak akkor veszek fel pozíciót, ha az egyértelmű helyzet egyike kialakul. Tudatosan keresem ezt az árfolyammozgásokban.
A hullámelméletet legszívesebben a legkisebb tf-en, a ticken használom és tanulom. Az nem hazudik. Gyönyörű hullámok és alakzatok figyelhetők meg rajta. Csak azt ugye nagyon nehéz ábrázolni hosszabb időtávon.
A nagyobb time frameken való vizsgálat valami hibát hoz be, amit még nem tudtam egyértelműen beazonosítani. A tf-ek egyfajta mintavételezést jelentenek az árból. A mintavételezés a digitalizálási technikában jól ismert anti-aliasing hibát hozhat be. Az elektronikában ezt a hibát egy aluláteresztő szűrővel küszöbölik ki. Most keresem a megoldást arra, hogy az árfolyamok esetén mi is lenne ez a "szűrő".
Másik módszerem, hogy külön választom a napi minimum, maximum, nyitó és záró árakat és azokat külön-külön vizsgálom. Mit ne mondjak, érdekes eredményeket hoz. Hol az egyik, hol a másik teszi egyértelművé a számozást. Bár a számozásról kezdek leszokni. Még tán a szabályokról is. A hullámzás a lényeg és annak dinamikája. Egybeérnek a csúcsok? Kit izgat!? Legfeljebb másképp nevezzük a kialakuló alakzatot. A kialakuló hullámok viszont mindenképpen újabb hullámokat gerjesztenek. Ez meg Huygens elvéből következik. Csak egy kicsit más. :)
No de vissza az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolatra. Hát kérem az tényleg két külön műfaj. Lehet bármilyen jó valaki a technikai elemzések bármelyikében, ez még semmi biztosítékot nem jelent a sikeres kereskedéshez. Ismerek viszont olyan tőzsdézőt, aki tojik Elliotra és mégis sikeres kereskedő.
hozzászólások a tördelésed szerint:
ReplyDeleteTényleg csodákra képes a rendszer, ha egyszer meglátod, nagyon meg fogod szeretni. Tapasztalatom szerint akkor lehet igazán nagyokat találni, ha több tf-n is impulse mozgás megy, továbbá figyelni kell a piaci sajátosságokat, pl az OTP kis tf-n gyakran 3=5 és az első 261-es fibojára megy.
RSI tényleg nagyon jó, főleg amire Cimballi használja és ahogy használja. Érdekel a te meglátásod is, bár gondolom ki nem tennéd a blogra :o)
Én félek attól, ha sok emberrel azonos a véleményem, mert akkor a tömeg része vagyok, csak nem látom :o) Egy két emberre azért figyelek. Charlieval és Rassal nem megyek szembe:o)...
Szerintem ezzel nem értek egyet, ő tökéletesen leírta a tökéletlen piacot, nem az elmélet ilyen, hanem az élet :o)
A nagy tf most korrekció szerintem, ezért lehet a hiba, Elliott és utódai 30 éve előre mondták meg 1-2 pont különbséggel a fordulatot, szerintem csak gyakorolni kell és likvid piacot találni, egyébként nem célárról, hanem zónáról, vagy zónában gondolkodunk, egy ember az OTP-t képes elmozdítani 1-2 forinttal, de nem a tetővadászat a cél!
Elliot záróárral dolgozott (órás), nem véletlen, jó módszer, sokszor hasznos.
Erre csak annyit mondanék, hogy nem kereskedési rendszer, csak kontextust ad, ezért vesztenek olyan sokan, olyan sokat!