Hírek/News

Economic Calendar >> Add to your site
Kérlek titeket, hogy megjegyzéseket mindig az utolsó bejegyzés alá írjátok terméktől függetlenül, csak így fogom biztosan olvasni, köszönöm!

2018. május 29., kedd

A kereskedés és a matematikai valószínűség vs. USD/HUF és a megnyúlás

A TA alapon kereskedők gyakran hangoztatják, hogy matematikai alapon kereskednek. De vajon ténylegesen tisztában vannak-e azzal, amiről beszélnek? Valóban van mögöttük megfelelő számosságú matematikai minta, konkrétan kimutatott statisztika, vagy csak "érzik", hogy az adott belépő, setup valóban jó.

Sokan követnek blogokat, melyek a technikai elemzés témájára épülnek (akár ezt is, akár más blogokat), ugyanakkor annak a statisztikának a valószínűségével, mellyel az elemző dolgozik szerintem nincsenek tisztában.

Az elemzéseim közben az évek alatt megtanult (érzett) valószínűségek mellett nekem konkrét számaim is vannak. Az USD/HUF hetes belépőjének setupja, amiről korábban írtam, nem túl erős várható értékkel és találati aránnyal rendelkezik, de egyértelműen konzisztens. A belépő alapján a célárat 269-270-re tettem, a mozgás megnyúlásával nem számoltam, ugyanakkor lehetőségként nyitva hagytam, hogy megnyúlhat, de ennek matematikai valószínűsége kicsi,  nem érdemes vele kalkulálni, elsődlegesnek kezelni. Nos, ezzel a setuppal kapcsolatban van egy 267 db lövésből álló statisztikai mintám. Azért csak ennyi, mert folyamatosan változik az, amit figyelek (korábban leteszteltem egy teljes évet NQ miniben, m3 charton, de az évekkel ezelőtt volt és ott a belépés optimalizálása volt a cél, mostanában a zárást figyelem).

A setup várható értéke hatalmas szórással rendelkezik, a 10 napos kumulált várható értéke 45 R és -5 R között szóródik. (Igen 2% risk esetén ez nagyjából számladuplázást jelent) Az első esetben, amikor a zárásnál nem figyeltem célárakat, csak a tanult szabályrendszer szerint fordulós jeleket és szembejövő ellentétes szignálokat figyeltem (azaz megengedve a megnyúlás lehetőségét, a  céláron való túlfutást) a fent említett belépők esetében 56,13 R volt az eredmény. Ez akár soknak is tűnhet, de a 0,21 R várható érték a nagy szórás mellett nekem nem volt megfelelő.

Kétfajta célárazási technika mellett (homogén szabályrendszer) az egyik esetében 79,32 R lett az eredmény, a másik esetben 91,54 R. Szóval a célárazás (megnyúlás elvetése) mellett az eredmény 40-63% volt nagyobb, még akkor is, ha több olyan eset is volt, amikor a megnyúlt egy hullám és adott zárásom nyilvánvalóan rosszabb lett. Néhány a setupra vonatkozó szűrő beiktatásával (találtai arány növelése, szórás csökkentése) a két zárás közötti különbség majdnem 70% lett. Egy másik setup esetében a célárazós megoldással (megnyúlás lehetőségének elvetésével) az eredmény +49% lett. A piac folyamatosan hullámzik és változik a karaktere, így a setupok működése is. A múlt hónapban volt egy olyan kéthetes időszak, amikor a megnyúlásra való kalkuláció szerint az eredmény -5,79R volt, míg a megnyúlás nélküli céláras eredmény +1,45R.

Lefordítva, nem érdemes megnyúlásra számolni, mert a matek, a statisztika hosszútávon nincs mellettünk. Egy megnyúlásban vagyunk, de ez sem tart örökké, nem fog elmenni 350-ig korrekció nélkül, még akkor sem, ha ezt sokan nagyon szeretnék (főleg azok akik poziban vannak). Történt egy megnyúlás, aminek az elsődleges célára 278-280 környéke, azt hiszem nagyjából ott is vagyunk, megérkeztünk.

Én elhiszem, hogy érzelmileg mindenkit befolyásol az, ha lemarad egy belépőről, vagy ha rosszul zár (nyilván ez akkor van, ha érzelmileg még nem stabil, a setupjaiban nincs meg a megfelelő hit, vagy képtelen konzisztensen kereskedni), de a piac nagy tanítómester és meg kell tanulni az érzelmeket félretenni. Tudom, aki TA alapon kereskedik és egy lövésből akar meggazdagodni, annak nagyon frusztráló lehet egy szárnyalás, amiből kimarad. Az elmúlt években sok embert láttam elvérezni csak azért, mert egy-két ügylettel akart TA alapon kereskedni. TA alapon (főleg DTs-ként) úgy tatjuk, hogy a számla méretének 0,5-2%-a lehet a felvállalt kockázat, 10-11 egymás utáni hibás döntés  még matematikailag valószínű. Ebben a nagyon kis valószínűségű esetben a számla 5-22%-át veszti el a kereskedő, ebből még fel lehet épülni, ha nagyon kemény munka is kell hozzá. Aki ennél nagyobb rizikót vállal az előbb-utóbb bele fog esni abba a csapdába, hogy olyan veszteséget könyvel el, amit már pszichésen nem tud feldolgozni és a veszteség visszaszerzése miatt egyre nagyobb és sokszor totálisan felelőtlen kockázatot vállal, míg a számlája teljesen el nem tűnik. Egy másik nagyon gyakori veszteségforrás, hogy nem zárja a pozíciót a megfelelő időben, hanem a "fák az égig érnek" verzió szerint gondolkodik (lásd pl. december Bitcoin). Ezekben az esetekben a jó tradekből sem száll ki megfelelően optimális időpontban és a kockázat felvállalása mellett a hasznot otthagyja a piacon, nagyon gyakran még nem is nullában, hanem veszteséget realizálva zárja a pozíciót.

Nem szabad a low-n venni és a tetőn eladni! Erről csak a fórumokon lehet olvasni. De ha megnéznénk az adott ember kereskedését, akkor nagy valószínűséggel azt találnánk, hogy vagy nem kereskedte le azt, amit állít, vagy éppen fordítva ült a lovon, vagy hosszútávon nem konzisztens és 100 ügyletéből egy nagyon jó sikerült. Hosszú ideje figyelem a piacokat, tudnék nagyon meglepő beszállókat meglépni (ha kell meg is teszem, mondjuk kis tétellel, a játék kedvéért, 10 lövésből meg is lenne a kirakat kereskedés és ámulhatnának sokan), majd a csúcson eladni (mondjuk részzárásokkal, hogy a jó belépő után biztos tetőn való kiszállót tudjak mutatni), vannak, akik így toboroznak híveket maguknak, de látom, hogy nem éri meg, mert nem konzisztens. A belépésnél megerősítés a kilépésnél célár kell, mert statisztikailag ez éri meg. Persze, ha mutat valaki egy olyan statisztikai modellt, ahol ez nem így van, akkor nyitott vagyok a véleményemet megváltoztatni, de statisztika nélkül azt hiszem nemigen, a számok makacs dolgok. A tuti, a biztos belépőkre, indikátorokra már túl sokszor húztam statisztikát, hogy tudjam az emberi érzet (szinte mindig működik) vagy az épp aktuális piaci környezetben működő indikátor jelzésről hamar konkrét képet kapok, ami már nem annyira fényes, mint ahogy azt bemutatják.

Az elemzéseim kapcsán is a nagyobb valószínűség mellett teszem le a voksom. Megnyúlással csak és kizárólag akkor számolok, ha több tf egyértelműen utal rá és a több célár cluster is megerősíti. Ebben természetesen benne van, hogy tévedek, akár sokszor is, de hossszútávon ez biztosítja a konzisztenciát. A jelenlegi helyzetben a chart nem teszi lehetővé a multitimeframe elemzési technika használatát, így korlátozott lehetőség van (volt) a célár kalkulálására. Hetes, napos tf-n nem gyakori a megnyúlás, az pedig kifejezetten ritka, hogy tovább nyúljon korrekció nélkül a fent említett 278-280-as szintnél.A charton van egy ED lehetőség, ami sokak számára óriási veszélyforrás lehet, mert akár egy jó hír esetén is (forintnál rossz) egy megrántás után kialakul egy igen komoly a várakozásokkal ellentétesen futó mozgás.

Szóval:

1) Van egy ED lehetőség a charton
2) Megnyúlás célára alatt vagyunk (05.30, : tegnap a CET 20:00 H1 gyertya 278,300-ig jutott, célzónában a piac)
3) Hetes ellenállások előtt (utolsó záró gyertya még nem ment át!!!)
4) Naposon vételi klimax (10 kereskedőből kevesebb mint kettő gondolja, hogy esni fog a piac)

Nekem a korrekció a nagyobb lehetőség, maximum tévedek (nincs pozícióm, nem befolyásolnak az érzelmek, nem akarom a piacra kényszeríteni az elképzelésemet, nem fogom shortolni a keresztet).

31 megjegyzés:

  1. Ahhoz , h korrekcio legyem a chart vissza kell essen pentekig a 1W idosikon .Biztos , h nem !! Hetfon terjunk vissza !!! Biztos , h nem

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Nem tudom, de egy dolgot megtanultam, a piacon nincs tuti biztos dolog...

      Törlés
  2. Itt a blogon csak egy valakinek van igaza: A PIACNAK!

    Lehetnek ellentétes vélemények, mindenki téved és tévedhet is. Tiszteljük egymást!
    Eddig is ez különböztette meg a blogot más blogoktól, a trollokat sikerült elkerülni, mert nem reagáltunk rá!
    Érdemes névvel (legalább becenévvel) megjelenni. A névtelen hozzászólásokra nem érdemes figyelni, szerintem!

    VálaszTörlés
  3. Dax is percesen ed-vel fejezte be az ujabb 5os szerkezetet lefele.

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Nem foglalkozom indexekkel, egyszerűen zavar, hogy nem 24h-s, vagy nyitvatartási idős a chart, amit adnak. Egyszerűen az indikátor képet olyan szinten bezavarja, hogy nem tudom használni.
      Mér gondolkoztam rajta, hogy 10-11 után kezdem el nézni, de számozni óráson már nem merném....

      Törlés
    2. Pedig az index, részvény elemzése mérföldekkel könnyebb, mint a Forex

      Törlés
    3. Nekem sem a kedvencem de most tisztanak tunim a hullamzasa. Es ha 1-2 i-ii jott le ami egy magyobb c hullam eleje akkor holnap akar erdekes is lehet....

      Törlés
    4. Tehat szerintem ha nem egy zz jott le akkor 1-2,i-ii es tudjuk hogy hol kell keresni a beszallot.
      DAX 30m
      http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2018/05/30/287dax30m.jpg
      dax5m
      http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2018/05/30/917dax5m.jpg
      dax1m
      http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2018/05/30/526dax1m.jpg

      Törlés
    5. forintnál is újabb esély, de a magasabb tf-k bevonása kérdés, továbbra is

      Törlés
    6. 275,3-275-7 magasságáig lehet egyelőre feltételezni az esést, viszonylag nagy magabiztossággal

      Törlés
    7. Ha lesz fordulat (ha lesz ) amiben én nem hiszek, akkor 322 huf után .. ilyenkor már "odaszippantyja ":)

      Törlés
    8. Felső zóna meg is van.

      Törlés
    9. ... és itt volt egy támasz zóna, átvitte (m15)
      h1 támasz zóna 273,9-275 környéke

      Törlés
    10. 274,6 - kis korrekció mehet felfelé (m15), vagy oldalazás (276-276,4 zóna lehet a célja)

      Törlés
    11. A korrekcióba újabb alj is beleférhet (exp flat korrekciós minta)

      Törlés
    12. m5 alapján még nincs kész az m15, újabb low/dupla alj kell hozzá, feltételezhetően

      Törlés
    13. Arra figyelni kell, hogy a forintnál m5 már túl pici tf, a bekövetkezési valószínűség a jelenlegi likviditási helyzet függvénye, ha likvid, akkor nagyon nagy az esély, ha nem akkor csak lehetőség

      Törlés
    14. m5 ideális korrekció fel (most) 275,5 környéke

      Törlés
    15. nagyobb menet lehet, m5 nem játszik, m15 lehet a releváns tf

      Törlés
    16. m15 záró 275,5, csúcs 275,9 (spike) - új low jöhet 275,10 kivétele esetén

      Törlés
  4. http://alapblog.hu/ir-tarsadalmi-valtozasok/

    VálaszTörlés
  5. Szia Ad!

    Mit gondolsz, lefordult az usd/huf?
    Sokat esett ma reggel.
    Köszönöm! Zoli

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Szia Zoli!

      Célár zóna elérve (278-290)
      ED esetében lehetőség a lefordulás (bár lehet ez csak a 3. hulláma volt)
      Napos vételi klimax

      A fentiek nagyon jó alapok egy forduláshoz, vagy annak kísérletéhez.

      Lehetőség ismét benne van a chartban. Kisebb tf-ken fordulós jelzés van, kérdés magukkal tudják -e húzni a nagyobbakat.

      274 alatti zárás esetében napos Bearish Engulfing gyertya alakulhat ki, melynek statisztikai fordulós mutatója bull piacon 79% (Bulkowski 30.000 gyertyás statisztikája alapján, bear marketen ez a szám 82%, de itt naposon bull a piac).

      Ha a napi záró 274 alatt lesz, akkor igen komoly esélye van egy nagyobb tf berántásának.

      Törlés
  6. Hali AD!

    EURHUF-ba elég vacak szintről shortolodtam, 315, 318..
    Latszik valami esély fordulatra (esetleg olaszoknál ha lenyugodnának+törökök)? Grafikon alapján nálam "szép" emelkedőbe meg fel, de 325ön már efogyna a levegőm nagyon..
    Köszi János

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Szia János!

      Eurhuf céláram 320,990 volt, talán 20 fillérrel voltunk alatta. Én várnék egy korrekciót, akár ezekről a szintekről. A korrekcióban benne van, hogy közben újabb csúcsra fut a piac (b hullám). Két szint lehet érdekes, egyfelől 316,5, első körben nem gondolnám, hogy tovább megy, vagy az is lehet, hogy pár tickkel megáll előtte, utána lehet 314, de ez inkább lehetőség, mint elvárás, de devizapiacon gyakran csinál mély korrekciót ebben a helyzetben a piac (c hullámban). Időben akár nagyon elhúzódhat, akár július elejéig is, amíg eléri.

      Ez az elképzelés, a piac majd megmutatja helyes-e. A hírek nem érdekelnek, a charton minden rajta van, általában korábban is, mint ahogy jön egy hír, amire ráfogják a mozgást.

      (belépés csak jelre, stop mindig kint kell, hogy legyen, ha még nincs meg ez a lecke, érdemes megtanulni, szerintem)

      Törlés
  7. in 1,15992 sl 1,16126 out: 1,15929

    VálaszTörlés
  8. Bearish engulfing a napos záró (23:00)

    VálaszTörlés